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Maximize seu potencial de trading com nossa alavancagem dinâmica por lote de até 1:2000.
A alavancagem dinâmica por lote, ou alavancagem dinâmica baseada em lotes, é um modelo de alavancagem que se ajusta automaticamente ao número de lotes das posições abertas na sua conta de trading. À medida que o número de lotes por instrumento aumenta, a alavancagem diminui proporcionalmente.
A XS oferece alavancagem dinâmica por lote de até 1:2000 em alguns tipos de conta, onde o nível de alavancagem se adapta automaticamente ao número de lotes das posições abertas na sua conta de trading. À medida que o número de lotes por instrumento aumenta, a alavancagem diminui proporcionalmente. Essa alavancagem dinâmica é aplicada com base no número líquido de lotes por instrumento de trading. Ou seja, se um cliente tiver posições abertas em vários instrumentos, a alavancagem será calculada separadamente para cada símbolo. Além disso, se o cliente tiver posições parcialmente protegidas (hedge) em um instrumento específico, a alavancagem será determinada com base no número líquido de lotes. Este modelo está atualmente disponível nas plataformas MT5 e MT4 para todos os tipos de conta, exceto as contas cent e micro. Todos os tipos de conta que possuem “LT” no final do nome têm alavancagem dinâmica baseada em lotes. Exemplo: “Standard LT”, “Pro LT”, “Elite LT”, etc.
Considere uma conta em USD com alavancagem de 1:2000 e 2 Lotes de BTCUSD (Compra ou Venda). Considere BTCUSD: 40,000.00 USD
A moeda da conta é a mesma que a moeda do símbolo, portanto a Taxa de Conversão é 1.
Considere uma conta em EUR com alavancagem de 1:2000 e 15 Lotes de BTCUSD (Compra ou Venda). Considere BTCUSD: 40,000.00 USD
Considere a taxa EUR/USD em 1.1000
Considere uma conta em JPY com alavancagem de 1:2000 e 45 Lotes de BTCUSD. Considere BTCUSD: 40,000.00 USD
Considere a taxa USD/JPY em 150.00
A Alavancagem Dinâmica não se aplica a algumas classes de ativos ou tipos de conta. Para mais detalhes, por favor, verifique nossa página de especificações de contrato.
Aplicamos medidas de gestão de risco para proteger as posições de uma possível volatilidade elevada durante eventos importantes e períodos de tempo específicos que impactam a volatilidade geral do mercado. São necessárias quantidades mais elevadas de margem para abrir uma ordem durante estes períodos que são conhecidos como períodos HMR (requisitos de margem mais elevados). Os períodos HMR incluem 15 minutos antes dos principais comunicados de imprensa até 10 minutos depois e 2 horas antes do fechamento dos mercados na sexta-feira e 1 hora após a abertura do mercado na segunda-feira. A alavancagem máxima disponível para novas ordens abertas durante os períodos HMR é definida automaticamente em 1:200. Observe que as restrições se aplicarão apenas às posições abertas dentro desses períodos. Os requisitos de margem das posições existentes não serão afetados. O encerramento de uma posição coberta aberta durante os períodos HMR pode falhar se não houver margem livre suficiente para cobrir os requisitos de margem mais elevados, especificamente os requisitos de margem mais elevados na última metade de uma ordem coberta no momento do fecho.