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Arbitrage

Arbitrage

L'arbitrage est une stratégie de trading qui cherche à profiter des divergences de prix d'instruments financiers identiques ou similaires sur différents marchés. Elle consiste à acheter un actif à un prix plus bas dans un marché et à le vendre à un prix plus élevé dans un autre, en tirant parti des différences de prix temporaires.

Exemple

Si une action se négocie à 10 $ sur la Bourse de Londres (LSE) mais à 11 $ sur la Bourse de New York (NYSE), un arbitragiste pourrait acheter l'action sur la LSE et la vendre sur la NYSE pour réaliser un profit immédiat.

Points clés

• Tire parti des différences de prix du même actif sur plusieurs marchés

• Nécessite une exécution rapide et repose souvent sur la technologie pour une efficacité maximale

• Les coûts de transaction peuvent réduire les bénéfices, ce qui rend le trading à haute fréquence essentiel pour réussir.

Réponses rapides aux questions curieuses

Les coûts de transaction, les retards d'exécution et les fluctuations du marché peuvent affecter la rentabilité.

Il exploite les inefficacités des prix avec une exposition minimale à la volatilité du marché.

Les systèmes de trading automatisés ont considérablement augmenté la vitesse et l'efficacité pour identifier les opportunités d'arbitrage.

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